Agnieszka była w starożytności jedną z najbardziej popularnych świętych. Piszą o niej św. Ambroży, św. Hieronim, papież św. Damazy, papież św. Grzegorz I Wielki i wielu innych. Jako 12-letnia dziewczynka, pochodząca ze starego rodu, miała ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku. Na miejscu "świadectwa krwi" dzisiaj jest Piazza Navona - jedno z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc Rzymu. Tuż obok, nad grobem męczennicy, wzniesiono bazylikę pod jej wezwaniem, w której 21 stycznia - zgodnie ze starym zwyczajem - poświęca się dwa białe baranki.
Według przekazów o rękę Agnieszki, która złożyć miała wcześniej ślub czystości, rywalizowało wielu zalotników, a wśród nich pewien młody rzymski szlachcic oczarowany jej urodą. Ona jednak odrzuciła wszystkich, mówiąc, że wybrała Małżonka, którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika. Zalotnicy, chcąc złamać jej upór, oskarżyli ją, że jest chrześcijanką. Doprowadzona przed sędziego nie uległa ani łagodnym namowom, ani groźbom. Rozniecono ogień, przyniesiono narzędzia tortur, ale ona przyglądała się temu z niewzruszonym spokojem.
Wobec tego odesłano ją do domu publicznego, ale jej postać budziła taki szacunek, że żaden z grzesznych młodzieńców odwiedzających to miejsce nie śmiał się zbliżyć do niej. Jeden, odważniejszy niż inni, został nagle porażony ślepotą i upadł w konwulsjach. Młoda Agnieszka wyszła z domu rozpusty niepokalana i nadal była czystą małżonką Chrystusa.
Zalotnicy znów zaczęli podburzać sędziego. Bohaterska dziewica została wtedy rzucona w ogień, ale kiedy wyszła z niego nietknięta, skazano ją na ścięcie. "Udała się na miejsce kaźni - mówi św. Ambroży - szczęśliwsza niż inne, które szły na swój ślub". Wśród powszechnego płaczu ścięto jej głowę. Poszła na spotkanie Nieśmiertelnego małżonka, którego ukochała bardziej niż życie.

Agnieszka jest patronką dzieci, panien i ogrodników. Według legendy św. Agnieszka, całkowicie obnażona na stadionie, została rzucona na pastwę spojrzeń tłumu. Za sprawą cudu okryła się płaszczem włosów. Imię Agnieszki jest wymieniane w I Modlitwie Eucharystycznej - Kanonie rzymskim. Artyści przedstawiają Agnieszkę z barankiem, gdyż łacińskie imię Agnes wywodzi się zapewne od łacińskiego wyrazu agnus - baranek. Dlatego powstał zwyczaj, że w dzień św. Agnieszki poświęca się baranki hodowane przez trapistów w rzymskim opactwie Tre Fontane (znajdującym się w miejscu ścięcia św. Pawła), a następnie przekazuje się je siostrom benedyktynkom z klasztoru przy kościele św. Cecylii na Zatybrzu. Z ich wełny zakonnice wyrabiają paliusze, które papież nakłada co roku 29 czerwca (w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła) świeżo mianowanym metropolitom Kościoła katolickiego.

W ikonografii św. Agnieszkę przedstawia się z barankiem mającym nimb lub z dwiema koronami - dziewictwa i męczeństwa. Nieraz obok płonie stos, na którym próbowano ją spalić. Jej atrybutami są ponadto: gałązka palmowa, kość słoniowa, lampka oliwna, lilia, miecz, zwój. W sztuce wschodniej św. Agnieszka przedstawiana jest w szatach żółtych (a nie czerwonych, jak męczennicy) i z krzyżem męczeńskim w ręce.